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凤凰国际iMarkets讯北京时间3月17日，美东时间周五早间，美国3个月Libor/OIS息差升至51.4个基点，为2009年5月来最阔。
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离岸美元荒正在持续。美东时间周五早间，3月期美元LIBOR连续第27个交易日升高，从2.2018%升至2.1775%，创下2008年12月以来新高。而同时，OIS没有上升，Libor-OIS息差达到51.4基点，创下2009年5月来的最大息差。
而Libor-OIS利差主要反映的是全球银行体系的系统性信贷压力，利差扩大一般被视为银行间拆借的意愿下滑。
LIBOR-OIS息差（LIBOR-OIS spread）指的是伦敦银行同业拆息（London Interbank Offered Rate,LIBOR，通常指的是3个月期美元LIBOR）与隔夜指数掉期（Overnight Indexed Swaps, OIS）利率之间的息差。
LIBOR-OIS息差主要反映的是同业拆借市场交易对手风险的指标，息差扩大，表示银行相信其交易对手（其他银行）违约的风险加大，因此放款的银行要求收取较高的利息以补偿这一风险。
因此息差扩大被视为反映银行间拆借的意愿下滑。该息差的扩大还反映出信贷市场运营相对不畅，而这是潜在的经济紧缩的信号。
3个月期Libor是离岸美元关键的短期基准利率，目前市场上大约有350万亿美元的金融产品和贷款与Libor相关联，其中很大一部分直接以Libor为基准。
3个月期Libor持续上升表明美元融资环境的持续紧张，俗称“美元荒”。而Libor-OIS利差主要反映的是全球银行体系的系统性信贷压力，利差扩大一般被视为银行间拆借的意愿下滑。
3月14日，美银美林利率策略师Mark Cabana在研报的每日一图中分析了Libor-OIS利差飙升、离岸美元紧张的原因，认为货币市场正在发生结构性变化，在这样的背景下Libor-OIS利差还将继续扩大，“美元荒”仍将持续。
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