MSCI中国指数季度调整落地 生效日魔咒是否再现?

5月27日, 了解到,全球最大指数编制公司明晟公司(MSCI)迎来重要时间点,此前公布了2021年5月指数季度调整结果。本次调整结果于2021年5月27日收盘后生效。

本次调整中,MSCI全球标准指数新增109只个股,其中含有39只A股股票;同时移出96只个股,也包括了19只A股股票。

新增的个股中,最值得注意的是,康希诺-U、中国通号、澜起科技、浙江杭可科技股份有限公司、睿创微纳5只科创板股票。这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列,此前仅有部分符合MSCI GIMI编制方法的要求的科创板股票进入MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股在岸指数。

而在MSCI A股在岸指数调整中,将新增26只A股,剔除77只A股。此外,MSCI中国全股票指数中新增60只个股,剔除26只股票,以总市值计,最大的三只新增个股为赣锋锂业、宝丰能源和康龙化成。

其它指数方面,MSCI中国A股在岸小盘指数新增200只个股,剔除213只个股,MSCI中国全股票小盘指数中新增195只个股,剔除275只个股。

而在调整后,MSCI中国指数的成分股从709只上升到748只,其中中国市场/港股市场/美股市场成分股分别为492/210/46只,权重分别为12.1%/56.9%/31.0%。

【生效日魔咒】

按照历史经验来看,MSCI等指数公司的季度集中调整往往会引发北向资金的异动,且多数发生在生效日。在此之前,A股市场已多次出现“生效日魔咒”,即在MSCI、富时罗素等国际指数公司调整生效日当天,北向资金往往出现大幅波动,可能是大幅买入,也可能大幅卖出。

2020年5月29日,MSCI明晟公司公布了当年的半年度指数调整结果生效后,北向资金在临近收盘时段大规模入资,尾盘集合竞价净买入8.11亿元,将全天净买入规模推高至51.07亿元。获准纳入MSCI全球标准中国指数的港股康希诺生物涨近10%,美团点评涨超7%。中国银河、宁波热电、海大集团、韵达股份等个股都出现巨大买盘,而当时被剔除名单的广汽集团、海能达、视觉中国等多只个股被抛售。

据统计,MSCI扩容以来,在实施日当日,北上资金有7次净流入,另有3次净流出;生效日,上证指数则涨跌各半。

MSCI指数是在全球投资界最为广泛使用的用以代表各国家、地区资本市场表现的参考指数,绝大部分全球的投资专业人士都会使用。

因此,被MSCI选中的股,通常受到全球投资资金的青睐,进而带来硬性跟踪(被动型)和参考跟踪(主动型)买入。

资料显示,MSCI的成分股季度调整一般发生在2月、5月、8月和11月,下一次的季调具体时间为2021年的8月11日,调整后将于9月1日生效。


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2021-05-27
MSCI中国指数季度调整落地 生效日魔咒是否再现?
全球最大指数编制公司明晟公司(MSCI)此前公布了2021年5月指数季度调整结果。本次调整结果于2021年5月27日收盘后生效。

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